Аналитики: Bitcoin может сдвинуться на 2,5% на фоне данных по CPI

Аналитическая компания The Daily Digits в исследовании для CryptoQuant от 10 ноября оценила предстоящее движение биткоина в 2,5%, или около 1884 долларов, — в окне вокруг публикации октябрьского индекса потребительских цен США. Данные CPI должны были выйти в тот же день в 8:30 по восточному времени (13:30 по UTC).

По расчётам аналитиков, форвардная подразумеваемая волатильность на этот период достигла 47,9%, а после выхода данных снизилась до 38,9%. Правда, в исследовании не указаны точные сроки истечения опционов и момент котировки — значит, оценку нельзя считать актуальной и воспроизводимой ценой защиты.

The Daily Digits также зафиксировала принудительные закрытия длинных позиций по биткоину: 3183 BTC (около 245 млн долларов) 5 ноября и ещё 2450 BTC (около 181 млн долларов) 8 ноября. Речь идёт именно о бычьих позициях по биткоину, а не обо всём объёме ликвидаций на крипторынке.

Отдельно аналитики сравнили реализованную волатильность биткоина за 30 дней — она составила 33,7 пункта — с индексом DVOL биржи Deribit на уровне 40 пунктов. Разрыв между показателями — 6,3 пункта.

Реализованная волатильность описывает уже произошедшие колебания цены, тогда как DVOL — форвардный, годовой показатель, который охватывает ближайшие 30 дней и рассчитывается на основе цен опционов с разными сроками экспирации. Показатели описывают разные временные промежутки, а методика расчёта реализованной волатильности в исследовании не раскрыта, поэтому прямое сопоставление не позволяет судить, подешевела ли защита от колебаний цены.

В Deribit отмечают: подразумеваемая волатильность не задаёт направления движения цены и допускает как рост, так и падение биткоина.