Урок 5. Торговые инструменты

Терминология

Перед тем как углубиться в работу с уровнями и блоками, важно разобраться в базовых терминах. Эти элементы часто встречаются в анализе графика и формируют основу большинства торговых сетапов.

Сетап — это совокупность условий, при выполнении которых трейдер получает сигнал на вход в сделку. Обычно включает логику, зону интереса, паттерн подтверждения и риск-параметры.

Сетка Фибоначчи (Fibonacci) — инструмент для измерения коррекции по тренду. Помогает определить уровни, от которых может начаться продолжение движения или откат.

Full fill — полное закрытие ценового дисбаланса (например, в зоне импульсного гепа или FVG). Считается, что после полного заполнения рынок может сменить структуру.

Imbalance (IMB) — участок на графике, в котором произошел агрессивный вброс объема (обычно одним из крупных игроков), и цена стремительно ушла без встречного сопротивления. Это признак дефицита ликвидности на противоположной стороне.

Fair Value Gap (FVG) — незаполненный участок между свечами, обычно составляет 0.5–1 тела свечи в зоне imbalance. Может использоваться как точка входа или возврата.

Order Block (OB) — свечной диапазон, в котором крупный игрок набрал позицию перед сильным движением. На графике часто выглядит как консолидация, за которой следует мощная свеча противоположного цвета.

Breaker Block (BR) — тот же OB, но «сломанный» резким импульсом в противоположную сторону. Является зоной, где рынок протестировал уровень, не выдержал и сменил структуру.

FTA (First Trouble Area) — первая зона, в которой движение может замедлиться или развернуться. Как правило, это ближайший POI после начала импульса или смены направления.

Premium / Discount

Внутри любого торгового диапазона (между Swing High и Swing Low) можно выделить три ключевые зоны:

• Discount — нижняя часть диапазона, где актив выглядит «дешевым». Покупатели чаще ищут здесь точки входа.
• Premium — верхняя часть диапазона, где цена воспринимается как «дорогая». Эффективная зона для поиска продаж.
• Equilibrium (уровень 0.5) — середина диапазона, зона баланса между спросом и предложением. Другими словами – зона равновесия.

Принцип простой: покупаем со скидкой (в Discount), продаем по завышенной цене (в Premium).

Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж. Зона Premium находится над уровнем 0.5 ценового диапазона, зона Discount – ниже уровня 0.5.

Уровень 0.5 выступает средней ценой актива – equilibrium.

При нисходящем движении цена совершает коррекцию двигаясь вверх. Продажи происходят в зоне Premium. После чего цена продолжает движение по тренду.

Маркетмейкер или крупный игрок, выступает самым главным продавцом или покупателем, так как работает с очень большим объемом и его присутствие на графике можно увидеть. Все остальные участники рынка совершают попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ.

Таким образом, все покупки или лонговые сделки, рекомендуется совершать только в области скидок (Discount), а все продажи или шортовые сделки – в области завышенных цен (Premium).

При восходящем тренде был выделен торговый диапазон инструментом Сетка Фибоначчи. Цена совершает коррекцию в зону Discount (зону покупок), где происходит откуп актива и цена стремительно идет вверх.

Важно помнить: если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по первоначальному движению, нужно переключаться на работу со старшими ТФ. Локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже уровня 0.5, может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. И для поиска точки входа данный ТФ не является валидным, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по принципу: от глобальной картины к картине детальной.

Для определения зон Premium/Discount, используем сетку Фибоначчи с данными настройками:

Выделены ключевые уровни: 0 (Swing Low), 1 (Swing High) и 0.5 (Equilibrium). Это позволяет быстро визуализировать структуру диапазона.

POI

POI (Point of Interest) — это ключевая область на графике, куда трейдер обращает внимание при поиске точки входа. Это не конкретный сигнал, а зона, в которой ожидается реакция цены. В зависимости от поведения цены внутри POI, принимается решение — заходить в сделку или нет.

В роли POI могут выступать:

• манипуляции (вылеты за ликвидность);
• ордерблоки;
• брейкер-блоки;
• уровни Premium / Discount;
• зоны слияния важных уровней.

Мы заранее отмечаем такие зоны и наблюдаем реакцию при подходе цены. POI — это фильтр, а не триггер. Важно не просто обозначить зону, а понять: что в ней произошло и кто контролирует цену — покупатель или продавец.

На графике выше показано, как цена дважды отрабатывает зоны POI: сначала происходит лонг из нижней зоны, затем — откат от верхней. Обе зоны могли быть использованы для открытия сделок по тренду (подробнее по работе с POI вы познакомитесь позже).

IMB / FVG

Imbalance (IMB) — это свеча, сформировавшаяся после мощного импульсного движения, вызванного вбросом объема крупного игрока. Из-за нехватки встречных ордеров цена резко смещается, и на графике появляется зона ценовой неэффективности — дисбаланса.

Эта зона в дальнейшем действует как магнит для цены: рынок стремится закрыть этот разрыв, чтобы восстановить баланс ликвидности.

Fair Value Gap (FVG) — это зона 0.5 (Equilibrium) внутри IMB. Как правило, достижение этого уровня достаточно, чтобы закрыть неэффективность и завершить возврат в зону ликвидности.

Как выделяется IMB:

• В нисходящем движении сетка Фибоначчи натягивается от максимума предыдущей свечи до минимума импульсной.
• В восходящем — наоборот: от минимума предыдущей свечи до максимума импульсной

1. Нисходящая свеча и формирование IMB.

Цена формирует мощную свечу вниз, не встречая сопротивления. Пространство между верхом и низом соседних свечей обозначает зону дисбаланса.

2. Возврат в зону и реакция от FVG.

После цена выполнила перекрытие данного IMB и получила реакцию от FVG продолжив нисходящее движение.

3. Восходящее движение свечи и перекрытие IMB.

На фоне импульсного роста образуется IMB.

Цена возвращается к нижней границе и полностью перекрывает зону дисбаланса.

Важно: ни IMB, ни FVG не являются самостоятельной точкой входа. Эти зоны чаще используются как цели для фиксации позиции, так как представляют собой области повышенной ликвидности и вероятной реакции цены.

Swing Failure Pattern (SFP)

Swing Failure Pattern — это ложный пробой предыдущего максимума или минимума, при котором цена снимает внешнюю ликвидность, но не закрепляется за пределами уровня.

Этот паттерн относится к работе с ликвидностью. Его ключевая особенность: цена выносит экстремум (максимум или минимум), но закрытие свечи происходит внутри диапазона. Это сигнализирует об окончании импульса и часто указывает на смену направления движения.

Важно: паттерн SFP формируется на старших таймфреймах (от 1H и выше), и чаще всего цена после него разворачивается.

Что мы видим на графике выше:

• Цена снимает внешний минимум (Swing low), но не закрепляется телом свечи ниже.
• Образуется новый свинг — цена меняет направление.
• То же происходит на Swing high: ликвидность снята, закрепления нет — следует разворот.

Паттерн SFP образуется в моменте, и предвидеть его образование нельзя.

Нам необходимо дождаться следующих условий:

• Пробой предыдущего экстремума (свинг high или low) — снятие внешней ликвидности.
• Закрытие свечи, которая вынесла ликвидность, происходит внутри диапазона.
• Следующая свеча открывается внутри рынка, подтверждая разворот.

После того как паттерн SFP сформировался, следующим шагом является переход на младший таймфрейм (ТФ) для отслеживания слома локальной структуры. Как только происходит подтверждение слома — можно искать точку входа в контртрендовую позицию.

SFP хорошо подходит для определения ложного пробоя и формирования разворотной точки. Однако важно строго соблюдать все условия формирования, чтобы не получить ложный сигнал.

Order Block

Order Block (OB) — это область на графике, где крупный участник рынка (Smart Money) набирал или разгружал значительный объем. Эта зона, как правило, предшествует сильному импульсному движению и может служить уровнем поддержки или сопротивления при повторном тесте.

Проще говоря, OB — это след, который оставил крупный игрок на графике.

Графически Order Block выглядит как последняя противоположная свеча перед мощным движением. Например, в бычьем OB это будет последняя медвежья свеча перед резким ростом.

Основные критерии формирования Order Block:

• Поглощение (Absorption): импульсная свеча полностью поглощает предыдущую противоположную свечу.
• IMB (Imbalance): наличие дисбаланса (неотработанной зоны), указывающего на отсутствие повторного теста.
• Зона OTE (Optimal Trade Entry): формирование происходит в пределах “золотой зоны” по Фибоначчи — уровни 0.62, 0.705, 0.79.

Как отмечать OB на графике?

• Выделяйте всю свечу, включая тень, которая была поглощена.
• Удобно использовать прямоугольники (Rectangle) на графике.
• Применяется на любых таймфреймах (ТФ), при условии соблюдения критериев.

Вы можете использовать OB на любых ТФ, главное, чтобы были соблюдены все вышеупомянутые условия.

Теперь рассмотрим несколько примеров на графиках.

Бычий Order Block:

Бычий OB сформирован на последней медвежьей свече перед сильным импульсом вверх. Зона входит в диапазон OTE (0.705–0.79), что усиливает ее значимость. После формирования цена возвращается к уровню, тестирует блок и уходит выше.

Повторный тест бычьего OB:

Повторное касание бычьего OB подтверждает силу зоны. Цена снова реагирует на область накопления, формируя отскок от уровня 0.705. Это подтверждает интерес покупателя и правильность определения Order Block.

Медвежий Order Block:

Медвежий OB отмечен последней бычьей свечой перед резким импульсом вниз. Зона образована в диапазоне OTE (0.705–0.79). Возврат в зону подтверждает ее как область предложения — отсюда начинается новое снижение.

Как использовать Order Block (OB) в торговле?

Работа с OB требует не только точного построения зоны, но и правильной интерпретации контекста. Основной подход — работа от первого теста зоны, когда вероятность реакции наиболее высокая.

В 90% случаев торгуется только первый откат в OB. Повторный вход допускается лишь при подтверждающей реакции на младших таймфреймах (например, через паттерн SFP или BOS + Retest).

Чтобы Order Block сработал эффективно, важно учитывать структуру тренда. Зона OB должна:

• находиться в рамках импульсного движения (а не в коррекции или флэте);
  быть частью текущей структурной модели (HH/LL, BOS);
• соответствовать направлению тренда на вашем рабочем таймфрейме.

Важно! Торгуйте OB по направлению тренда и только в рамках актуального импульса. Это сильно повышает вероятность успешной сделки и снижает количество ложных входов.

Варианты входа от Order Block (OB)

1. Классический вход от границы OB. Наиболее популярный и консервативный способ:

• Выделяем диапазон Order Block.
• Выставляем лимитный ордер на край зоны. Для бычьего OB — на верхнюю границу, а для медвежьего OB — на нижнюю границу.
• Стоп-лосс размещаем. Либо за экстремум (high/low) свечи OB, либо за тень импульсной свечи, которая поглотила OB.

Такой подход дает четкий вход от зоны с высокой вероятностью отскока.

2. Вход от внутренних уровней зоны (для продвинутых). Этот способ подразумевает более агрессивный вход с целью получить улучшенное соотношение Risk/Reward. Однако он сопряжен с повышенным риском, так как цена не всегда возвращается глубоко в зону.

Алгоритм действий:

• Определяем диапазон OB.
• Строим внутри зоны уровни Фибоначчи: используются ключевые уровни 0.3 и 0.5.
• Устанавливаем лимитный ордер: на уровень 0.3 или 0.5 и можно разделить позицию на две части (0.3 + 0.5).
• Стоп-лосс размещаем за пределами OB, аналогично первому варианту.

Такой подход позволяет зайти в сделку с меньшим стопом и более выгодной ценой, но требует подтверждения структуры и тренда.

Как видно на примере, цена не дошла до выставленных лимитных уровней (0.3–0.5), и сделка осталась без активации. Такой сценарий — типичный риск при использовании агрессивных входов: повышенное соотношение риск/прибыль сопровождается сниженной вероятностью отработки.

Однако в случае срабатывания ордера, соотношение Risk/Reward было бы в 2–2.5 раза выше, чем при классическом входе от границы OB. Именно поэтому такой метод может быть уместен при высоком уровне уверенности в структуре и тренде.

3. Вход по подтверждению на младшем таймфрейме. Этот метод считается наиболее технически сложным, но в то же время наиболее безопасным. Он особенно хорошо работает при использовании OB, сформированных на старших таймфреймах (15M, 1H, 4H, 1D).

Алгоритм действий:

• Выделяем диапазон OB на старшем ТФ (например, 1H).
• Переходим на младший ТФ (1–5 минут) для детальной отработки внутри зоны.
• Ожидаем структурированный заход цены в OB — плавный подход без резкого импульса.
• После реакции на зону — ждем слом структуры (BOS) и формирование POI (зоны интереса: OB/BR, FVG и т.д).
• Вход осуществляется уже от POI на младшем ТФ по подтверждению.

Таким образом вход не только более безопасен и консервативен, но и появляется возможность открытия сделки с крайне высоким RR.

OB на 1H, переход на 5M, реакция в зоне, слом структуры (BOS) и вход от нового OB на младшем ТФ. Сделка дает точку входа с минимальным риском и высоким потенциалом.

После BOS 5m происходит построение нового OB и вход с малым стопом. В результате RR сделки значительно превышает классический вариант.

Основные ошибки

Начинающие трейдеры часто совершают одну и ту же ошибку — выделяют каждый случай поглощения свечи как Order Block, не анализируя:

• структуру движения, в рамках которой возник OB;
• наличие IMB (имбаланса), указывающего на неотработанную зону;
• расположение зоны в импульсе или зоне OTE (Optimal Trade Entry).

Не каждое поглощение — это валидный OB. Важен контекст, зона Premium/Discount и наличие ценового дисбаланса.

На графике выше трейдер игнорирует IMB и выбирает зону, которая уже была поглощена и не находится в Discount-области. На практике приоритетным становится более глубокий OB, ниже по структуре.

Что делать в таких ситуациях?

• Проверь, закрыт ли IMB под первым OB. Если цена уже перекрыла дисбаланс — этот OB теряет актуальность.
• Определи, находится ли OB в Discount-зоне. При восходящем тренде нам важны покупки из выгодной ценовой области.
• Смести приоритет на следующий OB ниже. Если под первым OB есть второй, и он расположен в зоне OTE, содержит IMB и не был протестирован — именно он становится рабочей зоной для входа.
• Если сомневаешься, то ищи подтверждение на младшем ТФ. BOS, SFP, Retest — все эти сигналы помогут исключить ложный вход.

Breaker Block (BВ)

Breaker Block (BB) — это особый тип зоны, которая ранее являлась Order Block (OB), но была пробита мощным импульсом, без ретеста или проторговки.

Такая зона теряет силу как OB, но приобретает новое значение — становится уровнем сопротивления или поддержки после пробоя.

Главное условие: пробой должен быть резким и целостным, без длительного пребывания цены внутри OB.

Как формируется Breaker Block:

• Сначала формируется валидный OB.
• Затем цена импульсно пробивает этот OB.
• Свеча, которая пробивает OB, часто формирует IMB (имбаланс).
• При возврате к зоне (зеркальному уровню OB) формируется Breaker Block — точка входа на ретесте, но в обратную сторону.

OB пробит импульсом, цена возвращается к зеркальной зоне, формируя BB (схема слева). Зона зеркалится и используется как новая точка входа (схема справа).

На схема выше показано, как цена вернулась в OB до пробоя, что делает зону невалидной.

Медвежий Breaker Block: Цена пробивает OB вниз и позже ретестит зону сверху как сопротивление.

Бычий Breaker Block: импульс вверх пробивает предыдущую зону продаж. Область становится новой зоной спроса.

Вход от брейкера осуществляется по тому же принципу как и от OB, только после пробития имеет зеркальный вид.

FTA (First trouble area)

FTA (First Trouble Area) — это первая проблемная зона, которая может помешать дальнейшему движению цены после открытия сделки. В роли FTA может выступать любая значимая зона интереса (POI) — OB, BB, FVG, сильный уровень и т.п.

Как правило после слома младшего ТФ и перехода импульсного движения в коррекционное, рыночный тренд находится в рассинхронизации (к примеру старший ТФ нисходящий, а младший восходящий). Если вы открываете контртрендовую сделку, в таком случае ваш тейк будет находиться у первой проблемной зоны (FTA).

• Слом структуры на 5M, вход от POI 5M (например, OB или BB).
• Выход из позиции у FTA — ближайшего сильного уровня старшего ТФ.

В основном, использование FTA позволяет фиксировать прибыль с повышенной вероятностью, избегать жадности в контртрендовых сделках, а также торговать по структуре с ясной логикой выхода.

Выводы

Все сетапы и точки входа мы ищем только в зонах Premium/Discount, в зависимости от направления рыночного тренда. Для выделения зон используется сетка Фибоначчи, которая натягивается по такому же принципу как и определение коррекции по тренду:

• сверху вниз — для нисходящего движения;
• снизу вверх — для восходящего движения.

Такой подход помогает четко отделять импульс от коррекции и выбирать зоны, где вероятна реакция цены.

Имбаланс отражает неэффективность движения цены и недостаток ликвидности, который в дальнейшем привлекает цену как магнит. Цена стремится вернуться в данную зону. Также IMB подсказывает нам актуальность зоны интереса, при его наличии мы можем быть уверены, что данная POI не была протестирована. 

FVG — это эквилибриум (равновесие) всей зоны IMB. В случае доставки цены в зону 0.5 и последующего движения цены в обратную сторону, зона IMB становится невалидной.

Order Block является хорошим фактором для входа, но должны быть соблюдены все необходимые условия. Вход в позицию должен осуществляться только по тренду. Импульсно пробитый OB превращается в Breaker Block — он теряет свою силу как зона входа, но может стать зеркальным уровнем.

FTA — первая проблемная зона, которая может остановить цену. Она может представлять любую POI со старшего таймфрейма: OB, FVG, BB, IMB.

При контртрендовых сделках тейк-профит фиксируется у зоны FTA — полностью или частично. Это позволяет закрывать прибыль до того, как рынок снова развернется против вас.