Биржевой стакан: как правильно читать, значение в трейдинге, стратегии специалистов

Биржевой стакан — это ключевой инструмент в трейдинге для анализа торговли, при этом, многим новичкам сначала кажется, что это просто набор случайных цифр и совсем не понятно, как с ним работать. Его суть заключается в том, что он отображает текущий баланс спроса и предложения. В статье разберем принципы работы со стаканом и распространенные стратегии профессионалов.

Что такое Биржевой стакан и как с ним работать?

Представьте себе список всех желаний участников рынка по конкретной акции, учитывающий все заявки. Говоря простыми словами, Биржевой стакан, который трейдеры также называют «глубиной по рынку» или «стаканом котировок» — это как раз и есть такой список, что позволяет специалистам более грамотно торговать, если правильно его читать.

Стакан показывает все текущие заявки на покупку — «биды» и на продажу — «аски», выставленные по определенным ценам. Обычно он представлен в виде двух колонок, причем слева расположены покупатели, а справа — продавцы, а самые лучшие сделки для каждого из них находятся сверху. Разрыв между двумя лучшими ценами принято называть «спред».

Биржевой стакан работает так: когда трейдер выставляет лимитный ордер, например, «купить не дороже ₽100», он попадает в левую колонку на указанную цену. Если стоимость лучше существующих, он встанет выше в очереди. Рыночный ордер «купить сейчас по любой цене» моментально исполняется по лучшей доступной цене продажи из правой колонки, «съедая» объем на этом уровне.

В Биржевом стакане постоянно отображаются изменения, ведь приходят ответы на заявки, которые добавляются, исполняются или снимаются, что показывает непрерывную борьбу спроса и предложения. Увидеть стакан можно практически на любой популярной торговой платформе, например, на MetaTrader, Thinkorswim или TWS.

Стакан может выглядеть немного по-разному из-за отличающихся друг от друга дизайнов интерфейсов различных платформ, однако суть всегда одна — зеленый столбик цен сверху и красный снизу. Чтобы быстро разобраться в подобных инструментах, полезно изучать термины в трейдинге и расшифровку которых объясняет, как формируются уровни спроса и предложения и почему они так важны для анализа рынка.

Важность Биржевого стакана для трейдеров

В трейдинге Биржевой стакан играет важную роль, например, при его детальном анализе можно получить скрытые данные с графика, поэтому важно понимать, что он показывает и как это отражается на крипторынке. Освоив анализ стакана, вы сможете точнее определять, когда входить в сделку и когда из нее выходить, лучше оценивать силу текущей тенденции и возможные точки ее смены. Если знать какие объемы сосредоточены на разных уровнях, можно гораздо точнее оценить, насколько сильна текущая тенденция.

Практическая польза Биржевого стакана огромна. Во-первых, он позволяет оценить ликвидность рынка — насколько легко можно войти в позицию или выйти из нее, не сдвинув цену сильно против себя. Большие объемы на лучших ценах и узкий спред — признаки хорошей ликвидности. Во-вторых, стакан помогает уловить настроение рынка. Если крупный объем на продажу внезапно начинает быстро «таять» под напором покупателей, это явный сигнал к возможному росту.

Более того, Биржевой стакан отлично предупреждает о резких скачках волатильности, например, внезапное исчезновение крупных заявок или появление «стен» покупателей и продавцов далеко от текущей цены часто предшествует взрывному движению. Особенно полезен стакан при скальпинге, входе в крупные позиции или при определении истинности пробоя уровня.

Как правильно читать Биржевой стакан?

Многие трейдеры не понимают, как важно пользоваться Биржевым стаканом и научиться читать его, ведь тогда они будут знать «язык», на котором рынок говорит о своих намерениях. Ключевые элементы, на которые нужно смотреть — сами ордеры на покупку и продажу, их цены и, самое главное, торговые объемы, стоящие за каждой котировкой.

Объем — это «вес» уровня Биржевого стакана, а если он крупный, то на определенной цене действует как магнит или барьер. Представьте, что цена движется вверх и наталкивается на уровень, где выставлена огромная масса акций на продажу — это серьезное сопротивление, например, если рассматривать бумаги THC. Тем не менее, большой объем на покупку ниже текущей цены наоборот может стать надежной поддержкой.

Зачастую, успешный анализ рынка с помощью Биржевого стакана заключается в поиске дисбалансов. Например, на графике SBRF, стакан явно разряжен на продажу, а значит выгоду могут получить лишь продавцы, но никак не покупатели. Важно отметить, что именно прочтение стакана дало эту информацию, глядя только на график понять это будет гораздо сложнее.

Чтобы понять рыночные тенденции и оценить волатильность с помощью Биржевого стакана, нужно наблюдать за ним в динамике. Если вы видите, что крупные заявки на продажу в правой колонке начинают быстро исчезать, а очередь покупателей слева становится плотнее и «подползает» вверх по ценам — это четкий сигнал продолжения роста. Обратная ситуация — сигнал к падению, важно обращать внимание на резкие изменения, например, внезапное снятие большой заявки, появление огромного ордера далеко от текущей цены — это признаки возможной смены настроения или всплеска активности.

Анализ стратегий биржевой торговли с использованием Стакана

Биржевой стакан — это основа для множества активных торговых стратегий, особенно популярных среди дейтрейдеров и скальперов. Те, кто работает на малых временных интервалах как тики, постоянно смотрят в Стакан, чтобы поймать удачный момент с минимальным риском. Одна из распространенных тактик — покупка, когда крупный объем на продажу начинает активно поглощаться, что говорит о напоре покупателей.

Продажа, при которой большие заявки на покупку слева внезапно снимаются — сигнал, что быки сдают позиции. Для свинг-трейдинга, т.е. для торговли на колебаниях в течение нескольких дней, Биржевой стакан незаменим для уточнения точек входа возле важных уровней поддержки и сопротивления, выявленных по скоплению крупных ордеров.

Чтобы находить крупные сигналы, трейдеры обращают внимание на Пробитие стены — это когда крупный ордер на определенном уровне начинает активно уменьшаться под напором противоположной стороны. Если после этого цена уверенно движется в направлении пробоя, это сильный сигнал к действию. Другой пример — вход на отскоке от уровня, где сосредоточен большой объем противоположных заявок.

Удачные стратегии редко используют только Биржевой стакан — их комбинируют с другими инструментами технического анализа, например, с линиями тренда или, ключевыми уровнями. Скальпер может ставить лимитные ордера чуть внутри текущего спреда, рассчитывая на быстрое исполнение и закрытие позиции с небольшой, но частой прибылью.

Ключ к успеху — скорость реакции и понимание текущей рыночной ликвидности. Эффективность напрямую зависит от умения быстро расшифровывать поток рыночных данных и действовать по плану.

Выводы

Биржевой Стакан — это не просто технический инструмент, а окно в реальную рыночную динамику. Умение видеть и интерпретировать объемы на уровнях и предчувствовать всплески волатильности — это навык, который отличает новичка от профессионала, будь то скальпинг, дейтрейдинг или среднесрочная торговля.

Значение грамотного анализа рынка через стакан для управления рисками и повышения качества торговых операций трудно переоценить, так как это отражение живых действий участников. Его понимание приходит с практикой и внимательным изучением, поэтому не упускайте возможность использовать этот мощный источник информации для более уверенной работы на рынке.

Напишите в комментариях анализируете ли вы Биржевой стакан перед торговлей или считаете это ненужным занятием.

Смотрите и иные обзоры с нашего сайта про различные инструменты взаимодействия с криптомиром.