«Стоп-лосс» в трейдинге: определение, применение и стратегии

Перед началом торговли на криптовалютном рынке необходимо понять, что такое стоп-лосс в трейдинге? Профессионалы на рынке утверждают, что это инструмент менеджмента рисков, который защищает капитал от форс-мажоров, таких как резкие движения стоимости валюты или акции.

В статье разберем виды стоп-лоссов, их настройку на примере платформ MT4 и MT5, изучим стратегии расчета через волатильность и уровни поддержки, частые ошибки новичков.

Что такое «Стоп-лосс» на бирже?

Начинающие инвесторы интересуются у опытных, что это за словосочетание «Стоп-лосс», что он значит на бирже и для чего он нужен, Stop Loss — приказ брокеру продать актив при падении цены до определенного уровня. Например, приобретая крипту за $100, трейдер ставит стоп-лосс на $90. Если стоимость коснется этой отметки, позиция закроется, а убыток составит 10%.

Основными функциями этого инструмента являются:

• защита от форс-мажоров: внезапные новости или паника на рынке не уничтожат депозит;
• сохранение капитала, клиент заранее определяет максимальный допустимый риск.

Отличие стоп лосс в трейдинге от стоп лимита:

• Stop loss — рыночный ордер, исполняемый по текущей цене;
• Stop limit — лимитный ордер, срабатывающий только по заданной цене.

«Стоплос» всегда работает в паре с тейк-профитом — ордером на фиксацию прибыли. Приобретая крипту за $50, инвестор выставит стоп на $45 и тейк на $60. Таким образом он будет контролировать и риски, и доходность.

Подробнее о том, как работает трейдинг основные понятия и термины, можно прочитать в отдельном материале.

Как работает «Стоп лосс»?

Чтобы успешно торговать, нужно знать, как работает «Стоп лосс» на бирже. Например, при покупке акции XMR по $50 инвесторы устанавливают ордер «Стоплосс» на $45. Если цена упадет до $45, брокер автоматически продаст актив, ограничив потерю 10%. Без этого инструмента при обвале до $30 убыток трейдера составил бы 40%.

Виды Stop Loss

Основные типы инструмента даны в таблице ниже.

Тип	Описание
Фиксированный	Уровень задается в пунктах или процентах от цены входа (например, -2% от стоимости).
Динамический	Автоматически движется за ценой, фиксируя прибыль (трейлинг-стоп).
Структурный	Размещается за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления.
Временной	Закрытие сделки через заданный интервал, если цена не достигла цели.
Волатильный	Рассчитывается через индикаторы (ATR), учитывая текущие рыночные колебания.

Динамический «Стоп-лосс» рекомендован для новичков в трейдинге, он исключает субъективные решения, система работает по заранее заданным правилам, что помогает дисциплинировать торговлю. При росте размера актива на 5% стоп поднимается до +3%, защищая часть прибыли.

Как правильно ставить «Стоп-лосс»?

Инструкция для новичков, торгующих на рынке, отвечающая на вопрос, как выставить «Стоп-лосс» на примере установки его на ордер на платформе МТ4:

• Откройте окно «Новый ордер».

В одноименном поле укажите цену, при которой брокеру нужно будет продать актив.

• Подтвердите ордер.

Как рассчитывается этот метод:

• По волатильности. Используйте индикатор ATR для установки Стоп лосса. Если ATR = 5 пунктам, стоп ставьте на 2×ATR от входа.
• По процентам. Риск не более 2% от депозита на сделку.
• По графику. Стоплос рассчитывается между локальными минимумами и максимумами.

Есть еще одно понятие в трейдинге — это спред, являющейся разницей между ценой покупки и продажи. Его учитывают при расчете стоплоса следующим образом: если спред 2 пункта, Stop Loss должен быть на 3 пункта ниже, чтобы избежать случайного срабатывания. Зная, как и где ставить Стоплос, можно избежать убытков.

Метод расчета стоп-лосса на основе волатильности рынка

Индикатор ATR показывает средний диапазон движения стоимости за определенный период. Например, ATR(14)=$1.5 для акции означает, что приказ на закрытие стоит установить на расстоянии $3 (2×ATR) от цены входа.

Инвесторы отмечают из плюсов стопа автоподстройку под рынок. В периоды высокой волатильности ATR увеличивается, и стоп-лосс автоматически отодвигается. Такой подход спасает от частых срабатываний инструмента из-за резких, но временных скачков стоимости крипты или акции. Новичкам не придется каждый день пересчитывать уровни вручную.

Метод работает на любых активах — акциях, крипте, форексе. Новичок может использовать один и тот же алгоритм для всех сделок, не углубляясь в специфику инструментов. Не нужно гадать, где ставить стоп — индикатор ATR сам рассчитывает расстояние на основе текущей волатильности. Например, если акция колеблется в среднем на 2 пункта в день, стоп-лосс 2×ATR (4 пункта от цены входа) защитит от шума. Этот метод избавляет от эмоций: новички часто двигают стопы из-за страха или жадности.

Методы использования стоп-лосса по времени при торговле на финансовых рынках

Этот подход предполагает закрытие сделки не по ценовому уровню, а через заданный временной интервал — даже если цена не достигла цели. Например, инвестор ставит условие: «Закрыть позицию через 3 дня, если прибыль не превысит 2%». Стоп-лосс дисциплинирует трейдера, избавляя от бесконечного ожидания «идеального момента», и переводит торговлю в режим дедлайнов.

Примеры использования:

• Скальпинг на форексе. Трейдер открывает позицию по EUR/USD на 15-минутном графике. Если за 1 час цена не сдвинулась в нужном направлении, сделка закрывается. Эффективность такова, что на малых таймфреймах тренды часто краткосрочны — если движение не началось сразу, высока вероятность боковика.
• Инвестиции в акции со стоп-лоссом. Инвестор купил акции Netflix перед отчетом, ожидая роста. Если через 5 дней после публикации результатов цена осталась в диапазоне ±3%, позиция закрывается. Отчеты влияют на котировки в первые дни — отсутствие реакции сигнализирует о слабости актива.
• Криптовалюты. После покупки Ethereum на уровне $1800 трейдер устанавливает временный приказ на закрытие на 48 часов. Если за это время цена не преодолела $1900, сделка завершается. Крипторынок часто движется импульсами — затяжная консолидация может предшествовать сбросу.

Преимущества стоп-лосса заключаются в:

• экономии времени;
• снижении эмоционального стресса;
• защите от «замороженного» капитала.

Недостатки:

• риск преждевременного выхода;
• нет учета контекста рынка;
• сложность в выборе интервала.

Чтобы избежать воздействия минусов метода, нужно использовать временный приказ как «вторую линию защиты».

Метод использования стоп-лосса по времени при торговле на финансовых рынках

Структурный стоп-лосс — это размещение инструмента за основными уровнями поддержки для длинных позиций или сопротивления для коротких. Эти уровни формируются на графике благодаря повторяющимся ценовым отскокам, зонам консолидации, например, круглым числам: $100, $10,000 для валют.

Метод используют в криптовалюте. Bitcoin отскочил от уровня $1000,000, и клиент открывает лонг.

Метод используют в Форексе. Пара EUR/USD тестирует сопротивление 1х1000. Клиент открывает шорт при отскоке от этой зоны, а стоп ставите на 1х1050 — выше предыдущего максимума.

Распространенные ошибки при установке стоп-лоссов

Фиксированный стоп-лосс игнорирует волатильность актива. Торговые инструменты ведут себя по-разному: одни движутся плавно, другие совершают резкие скачки. Например, акции Tesla за день могут легко измениться на 5-7%, тогда как бумаги «голубых фишек» вроде Coca-Cola редко колеблются больше 2%. Если для обоих случаев использовать стоп в 5%, для Tesla это будет слишком «тесно» — стоп сработает при обычном шуме, а для Coca-Cola — слишком «просторно», что увеличивает потенциальные убытки.

Пара EUR/JPY имеет высокую волатильность. Среднедневной диапазон — 150 пунктов. Стоп-лосс в 50 пунктов (0.5%) закроет позицию при малейшей коррекции. Пара USD/CHF имеет низкую волатильность. Среднедневной диапазон — 50 пунктов. Стоп в 50 пунктов (0.5%) может не успеть защитить от трендового движения.

Фиксированный стоп «слеп» к контексту. Он находится впритык к уровню поддержки и сопротивления — зоны, где скапливаются ордера трейдеров. Крупные игроки маркет-мейкеры знают это и часто провоцируют ложные пробои, чтобы активировать массовые приказы.

Причины ложных пробоев:

• Ловушка ликвидности. Маркет-мейкеры намеренно «проталкивают» цену через уровень, чтобы собрать стоп лосс и получить выгодную позицию перед разворотом.
• Высокая волатильность. Во время новостей цена может проскакивать уровни на 0.5-1%, но это не всегда означает смену тренда.

В качестве решения нужно использовать индикаторы стоп лоса вроде ATR для расчета стопа. Например, если ATR(14) для GBP/USD = 80 пунктов, ставят стоп на 1,5×ATR равным 120 пунктов.

Еще одним решением будет служить размещение лосса не на самом уровне, а на 1-2% ниже/выше. Для EUR/USD с поддержкой 1,0800 стоп лучше ставить на 1,0770, а не на 1,0795.

Как точно определить, куда поставить ордер на закрытие?

Примеры установки стоп-лосса:

• технические уровни поддержки/сопротивления;
• локальные экстремумы;
• скользящие средние (SMA/EMA);
• ценовые каналы;
• волатильность через ATR.

Нужно учитывать хвосты свечей. «Хвосты» (тени свечей) — это экстремумы, которые цена достигала, но не закрепилась там. Например, на дневном графике нефти Brent свеча закрылась на $75,но нижний хвост был на $72. Если поставить стоп на $72, есть риск, что цена краткосрочно пробьет его, активирует ордер, а затем развернется вверх.

Пользователей интересует, где ставить правильный стоп-лосс. Как вариант, приказы размещают за экстремумом самого длинного хвоста в зоне и использовать кластерный анализ объемов, если на уровне $72 был низкий объем, пробой скорее ложный.

Ответы на один из вопросов при выборе уровня стоплосса. «Свидетельствует ли достижение ордера на закрытие об ошибке в прогнозе?». Если клиент купил акцию, ожидая роста из-за прорыва сопротивления $200, но цена вернулась ниже $190, являющейся стопом, это сигнал, что логика сделки была неверна.

И еще один вопрос: «Допустим ли такой убыток для моего депозита и психики?»
Если депозит $10,000, а приказ на сделку — $500 (5%), это приемлемо. Но если стоп «съедает» 20% депозита или $2000, сделки могут быть убыточными

Как правильно ставить стоп-лосс в трейдинге:

• Никогда не двигайте ордер в надежде на удачу — это путь к мартингейлу.
• Тестируйте уровни на истории: если 80% пробоев поддержки за последний год были ложными — добавляйте буфер.
• Используйте трейлинг-стоп, при росте цены двигайте стоп-лосс за ней, фиксируя прибыль.

Заключение

Ордер на закрытие — не страховка от убытков, а инструмент контроля над ними. Ставьте структурные лосы на дневных графиках и волатильные — внутри дня. Помните, что 10% убытков нужно восполнять 11% прибыли, а 50% — уже 100%, не забывайте про комиссии на биржах при выводе денег.

FAQ

Что такое тейк профит и стоп лосс?

Тейк-профит закрепляет прибыль при достижении определенной стоимости, лосс избавляет клиента от убытков. Их совместное использование — основа риск-менеджмента.

Как пользоваться ордером на закрытие?

Посчитайте максимально допустимый убыток на сделку, установите приказ через торговый терминал и не передвигайте его под влиянием эмоций.

Какой ордер лучше всего выставлять?

Зависит от стратегии: для долгосрочных инвестиций — структурный, для скальпинга — динамический.

Как ставить стоп лосс и тейк профит?

Рассчитайте уровни на основе волатильности или графического анализа, введите значения в макет ордера и соблюдайте дисциплину.