Deribit вводит восьмичасовую задержку публичных данных по открытому интересу

Deribit запланировал на 10 ноября обновление, после которого публичные данные по открытому интересу по всем фьючерсам и опционам будут отставать от реального времени на восемь часов. Изменения вступят в силу после технического обслуживания, которое начнётся в 09:00 UTC: биржа ожидает около 45 минут простоя. Обновление изначально планировалось на 5 ноября, но было перенесено.

Главное следствие этого шага — графики, совмещающие текущую цену биткоина с открытым интересом, будут отражать позиции восьмичасовой давности. По такому графику невозможно достоверно определить, открывали ли трейдеры новые позиции или закрывали существующие во время конкретного ценового движения.

Задержка также затронет анализ экспираций. Концентрация открытого интереса по страйкам опционов и расчёт «максимальной боли» — цены экспирации, при которой совокупные выплаты покупателям опционов минимальны, — будут строиться на устаревших данных. Deribit и прежде называл «максимальную боль» ограниченным инструментом при самостоятельном использовании; теперь добавится и вопрос актуальности самих данных.

Реальное исполнение сделок, обновление маржи и собственного капитала счёта по-прежнему идут в режиме реального времени и новых правил публикации данных не касаются.

Отдельно биржа сохраняет опцию отложенной публикации крупных блочных RFQ-сделок. Для биткоин-расчётных сделок минимальный порог — 1 000 BTC на транш при общем объёме запроса не менее 3 000 BTC за один расчётный цикл. Такие сделки обычно публикуются через восемь часов, но не позднее 07:00 UTC — за час до дневного расчёта в 08:00 UTC. Сделки, заключённые в последний час перед расчётом, выходят в публикацию немедленно. Обычные биржевые сделки и ликвидации под это правило не подпадают.