Руководство по точкам пивот: что это, и зачем они нужны в трейдинге

Пивоты в трейдинге – линии, на которых цена актива потенциально завершает падение или рост. Точки используют при работе на торговых платформах для определения момента разворота на рынке акций, фондовом, валютном или сырьевом рынке. В обзоре мы выясним, каким образом индикаторы помогают трейдерам в получении доходов, и приведем варианты методик прогнозирования и расчета точек пивот.

Как появились пивоты в трейдинге и что это такое

Трейдеры не относят пивоты к индикаторам, но признают их важность в техническом анализе. Эти точки помогают увидеть и предсказать, когда цена на графике развернется. Инвесторы определяют дневные уровни пивот в трейдинге, используя пиковые значения и цену закрытия, полученные в результате торгов в прошлый день.

Биржевые стратегии торговли пивотами возникли благодаря трудам иностранного трейдера Генри Чейза, создавшего методику опорных точек. Инвесторы придумали комбинации пивот с техническими индикаторами, что привело к получению достоверной информации о рынке. Торговля по индикаторам для трейдинга и pivot points включает анализ сигналов и ключевых трендовых линий для определения моментов входа в рынок и выхода из позиции.

Техники расчета pivot в трейдинге

Расчет пивотных точек производят на основе трех показателей за предыдущий период – минимум и максимум цены и цена закрытия. Классическая формула предлагает искать точку как сумму трех показателей, деленную на 3. Аналогичная формула нахождения базовой точки характерна и для других вариации методики – Камарилья и Фибоначчи. В формуле Вуди для определения пивоты нужно сложить первые два значения, добавить к ним удвоенную сумму закрытия и поделить на 4.

Приведем пример расчета pivot в трейдинге, использованный при торговых сделках. Хай (H) и Лоу (L) составили 2.2 и 2.16 соответственно, а цена закрытия – 2.18. Основная точка пивот – (2.2 + 2.16 + 2.18) / 3 = 2.18. Уровни сопротивления (R) и поддержки (S) находят по формулам:

• R1 = 2P — L = 2 * 2.18 — 2.16 = 2.2;
• R2 = P + (H – L) = 2.18 + (2.2 – 2.16) = 2.22;
• S1 = 2P – H = 2 * 2.18 – 2.2 = 2.16;
• S2 = P – (H – L) = 2.18 – (2.2 – 2.16) = 2.14.

Пивотная точка находится на уровне 2.18, который является ключевым для определения тренда. Если цена ниже точки, то тенденция имеет Медвежий характер, а если выше – Бычий. Для успешного применения pivot points и технических индикаторов на практике стоит почитать книги по трейдингу или пройти онлайн-курсы обучения трейдингу.

Типы точек пивот в трейдинге

Пивоты помогают инвесторам в оценке волатильности финансовых рынков, так как выступают индикаторами разворота тренда. Трейдеры на основе анализа могут осуществить верное управление рисками и защитить личные финансы. Индикатор пивот рассчитывают по разным методикам в зависимости от выбранного подхода. Основные типы – классический вариант, Камарилья, Вуди, Фибоначчи и ДеМарк.

Традиционный вариант

Классические точки пивот в трейдинге помогают в анализе волатильности цен, поэтому их понимание важно для управления рисками и психологии инвестиций. Базовая формула расчета основной точки предлагает сложить минимум, максимум и цену закрытия и разделить на количество слагаемых. Представим, что максимум дня пришелся на 500, а минимальное значение составило 450. Если цена закрытия была равна 475, то точка пивот – 475. Формулы для уровней поддержки и сопротивления: R1 = 2 * P – L; S1 = 2 * P – H; R2 = P + (R1 – S1); S2 = P – (R1 – S1).

Камарилья

Метод расчета pivot в трейдинге полезен для автоматизации торговли и сокращения финансовых потерь, важно при управлении капиталом. Техника расчета опирается на использование множителей для уровней сопротивления и поддержки. Основная точка рассчитывается по аналогии с классическим вариантом, а уровни:

• R1 = C + ((H – L) * 1.1 / 12);
• R2 = C + ((H – L) * 1.1 / 6);
• S1 = C — ((H – L) * 1.1 / 12);
• S2 = C — ((H – L) * 1.1 / 6).

Уточним, что буквой C мы обозначили цену закрытия. Наличие множителя делает данный метод расчета pivot в трейдинге уникальным и позволяет смягчить влияние экстремальных значений.

Вуди

При расчете пивот Вуди успешные трейдеры уделяют больше внимания цене закрытия. Для нахождения точки требуется сложить минимум и максимум цены, прибавить к нему удвоенное значение цены закрытия и поделить полученную сумму на 4. Для наглядности: P = (H + L + 2C) / 4. Показатели помогают в определении разворотных точек в дневном, алгоритмическом, среднесрочном и долгосрочном криптовалютном трейдинге. При комбинации с паттернами разворота трендовые линии обозначают более точные входы и выходы.

Фибоначчи

Разновидность точек пивот в трейдинге основана на последовательности Фибоначчи. Трейдеры используют уровни коррекции 38,2% и 61,8% при расчетах. Основную точку определяют по традиционной формуле с учетом максимума, минимума и прошлой цены при закрытии сессии. Уровни поддержки и сопротивления Fibonacci находят следующим способом:

• R1 = P + (0.382 * (H – L));
• R2 = P + (0.618 * (H-L));
• R3 = P + (1 * (H-L));
• S1 = P – (1 * (H-L));
• S2 = P — (0.618 * (H-L));
• S3 = P — (0.382 * (H – L)).

Пивоты Фибоначчи комбинируют в трейдинге с другими торговыми сигналами для понимания моментов входа и выхода. Трейдеры проводят расчеты в инвестиционных стратегиях для получения заработка на бирже.

DeMark

Авторская методика от Томаса ДеМарка предлагает опираться на характер движения цены в предыдущий день торгов:

• при росте – P = C + 2H + L;
• при падении – P = C + H + 2L;
• при равенстве цены открытия и закрытия – P = 2C + H + L.

Характерные уровни поддержки и сопротивления рассчитывают для определения границы диапазона движения цены для текущего периода: R = (P / 2) + H; S = (P / 2) – L. Точки пивот ДеМарка используют в качестве индикаторов в финансовой аналитике рынка, так как они имеют особое значение в автоматизации торговли и принятии решений.

Для того чтобы правильно применять различные методики расчета pivot points, важно разбираться в фундаментальных понятиях финансовых рынков. Начинающим инвесторам и трейдерам рекомендуется изучить основные термины трейдинга, чтобы понимать логику работы уровней поддержки и сопротивления, роль цены закрытия и значение индикаторов технического анализа. Такой подход помогает не только грамотно интерпретировать сигналы пивотных точек, но и выстраивать более эффективные стратегии управления рисками и капиталом.

Применение точек в торговле

Секрет торговли по точкам пивот в том, что они помогают в определении значимых уровней. Точки показывают потенциальные развороты и места входа и выхода, которые подтверждаются свечными паттернами и другими инструментами анализа графиков рынка. Инвесторы применяют роботов для автоматизации торговли опционами, фьючерсами, акциями и на рынке Форекс. Для сокращения рисков трейдеры ставят стоп-лоссы и тейк-профиты.

Успешный кейс: Некий инвестор работает на платформе для трейдинга MT4, доступ к которой он получил при оплате брокерских услуг. Специалист ведет дневную торговлю с использованием pivot points и индикаторов MACD и RSI. Точки позволяют ему находить ключевые уровни, а индикаторы выступают подтверждением силы тренда и сигналов входа и выхода. По своей стратегии он входит в сделку при пробое первого уровня сопротивления, ставит стоп-лоссы, получает подтверждение и выходит на втором уровне сопротивления. За полгода подобного ведения торгов инвестор увеличил свой капитал на 30%.

Таким образом, для прибыльной торговли нужно сочетать пивоты с индикаторами технического и фундаментального анализа, пользоваться платформами с интеграцией инструментов и часто обновлять стратегию при высокой волатильности рынка.

Плюсы и минусы использования pivot в трейдинге

Применение pivot в трейдинге позволяет инвестору определить ключевые уровни и заработать на сделках. В список достоинств использования пивот трейдеры вносят:

• простоту определения – уровни легко найти на графике;
• совместимость с разными интервалами и рынками – даже стратегия скальпинга с использованием пивот дает прибыль;
• возможность комбинации с финансовыми инструментами для прогнозирования цен на рынке.

Точки пивот применяют в трейдинге в торговых, в том числе и автоматических, стратегиях, однако у них есть и недостатки. Точки не учитывают текущие тренды, поэтому для успешных сделок нужно использовать торговые инструменты анализа объемов трендов. Пивоты не всегда дают результат на волатильных рынках и нуждаются в подтверждении инструментами волнового и графического анализа для большей точности.

Стратегия, совмещающая точки пивот и хеджирование, помогает снизить риски финансовых потерь. При пробое уровней поддержки и сопротивления трейдеры применяют опционы и фьючерсы для защиты от убытков.

Заключение

В данном обзоре мы узнали, что такое точка пивот на бирже. Мы узнали, что пивотные точки вместе с другими торговыми сигналами помогают в анализе линий тренда и выявлении ключевые уровни для разработки стратегий трейдинга и диверсификации портфеля. Точки универсальны, но нуждаются в подтверждении другими индикаторами.

В конце оставим для вас несколько советов:

• постоянно наращивайте знания и проходите обучающие курсы по психологии трейдинга, способствующие развитию навыков успешного трейдера;
• выбирайте надежные платформы и проверенных брокеров для сокращения рисков;
• отдавайте предпочтение площадкам, которые поддерживают интеграцию pivot и разных инструментов в трейдинге, в том числе ETF и инвестиционных фондов.

Мы рекомендуем вам при использовании пивот изучать финансовые новости и экономический календарь, чтобы вести успешную новостную торговлю.

В комментариях сообщите о личном опыте использования пивот и расскажите о своих успехах в трейдинге.

Читайте у нас на сайте другие статьи о графических паттернах, технических индикаторах и прочих инструментах.