Кластерный анализ: что это такое, зачем он нужен трейдерам

Кластерный анализ в трейдинге – метод группировки данных по похожим свойствам. Подход помогает делать более точные прогнозы, улучшать стратегии ведения сделок и принимать решения так, чтобы оставаться с прибылью в кармане. В этом обзоре мы разберем составляющие и нюансы использования метода, и выясним, насколько он востребован у участников бирж.

Как совместимы понятия кластерный анализ и трейдинг

Для того чтобы понять, что такое кластеры в трейдинге, ознакомимся с основами. Аналитики называют кластерами инструменты, показывающие, сколько и когда было куплено или продано активов. Анализ кластеров предсказывает векторы движения цен с высокой точностью, чтобы извлекать для себя прибыль. Трейдеры, использующие такой метод, могут глянуть на линии поддержки и сопротивления и понимают, какие настроения прослеживаются у крупных игроков. Также полезно изучить термины в трейдинге, чтобы лучше ориентироваться в подобных методах анализа и эффективно применять их на практике.

Простыми словами, кластерный анализ в трейдинге делит активы на группы, опираясь на их свойства. Метод определяет закономерности в колебаниях цен за счет классификации по объемам и времени. Аналитики по нему узнают, когда рынок перейдет под чуткий контроль продавцов или покупателей. Анализ рисует полную картинку рынка и помогает инвестору формировать такую стратегию, которая принесет ему прибыль.

Как мы уже определили, кластер в трейдинге – это инструмент для анализа. Он помогает предсказывать цены и находить новые тренды в торговле, чтобы выявлять общие закономерности. Группировка данных показывает, как в скором времени будут вести себя активы. Инвесторы используют метод, чтобы понять, куда пойдут активы и спланировать свои сделки. В этом им помогают специальные инструменты и ПО, например, Cluster Delta или TigerTrade, основной функцией которых является search.

Кластерный анализ в трейдинге – это теория и полноценная схема, работающая на практике. Представим, что в производственную отрасль начали внедрять современные технологии, что повлекло сокращение расходов производителей. Акций участников, занятых в сфере, возросли, что видно по данным анализа, поэтому инвесторы стали проявлять к ним интерес. С помощью стратегии видно, как влияют изменения в отрасли на разные организации, что даже возможность понять, какие активы стоит купить, а от каких лучше избавиться.

Описание основных составляющих кластерного анализа

В системе метода кластеров в трейдинге существует несколько важных понятий, которые требуется знать и применять ради прибыльной торговли. Среди них выделяются термины маркет-дельта и маркет-профиль. Первое понятие отражает разницу между продажами и покупками, а второе показывает объемы торгов по ценам за день, месяц или другой интервал. Составляющие анализа представляют структуру и динамику рынка, что в свою очередь важно для прогноза будущих тенденций.

Маркет-дельта

Концепция показывает, что происходит с продажами и покупками на рынке активов. Дельта в кластерном анализе отражает разницу между их количеством за определенный временной интервал. Если число покупок превышает количество продаж, то маркет-дельта положительный. Если ситуация обратная, то он соответственно отрицательный. Первый индикатор отражает вероятность роста цены, а второй – ее падения.

Преобладание конкретного объема показывает, покупатели или продавцы более активны в торгах. По дельте в кластерном анализе понимают, куда сдвинется цена, а разница подсказывает силу тренда. Инвесторы определяют направление тренда и подтверждают другие индикаторы, что важно для точного прогноза. К примеру, трейдер увидел положительный показатель. В этой ситуации он понимает, что покупатели активны, и сам тоже решает купить актив, чтобы извлечь выгоду.

Маркет-профиль

Второй показатель в описываемой системе кластеров в трейдинге – это отражение торгов по разной стоимости за день, неделю или другое время. Показатель отражает, сколько акций или контрактов приобрели покупатели по каждой цене, и где были наибольшие активности. С его помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, чтобы построить прогноз.

Инвесторы используют маркет-профиль для выявления ключевых уровней и определения импульсных движений. Кластерами в трейдинге выступают группы сделок, находящиеся на одной цене, которые указывают на интерес крупных игроков и потенциальные развороты трендов. Маркет-профиль помогает найти точки входа в позицию и выхода из нее, а также спрогнозировать движения и оценить спрос.

Рассмотрим пример, чтобы лучше разобраться с понятием. Маркет-профиль отражает высокий уровень торгов на $100 и указывает, что ранее от этой же планки цена отскакивала, но объемы все равно возрастали. В таком случае анализ кластеров в трейдинге позволяет установить, что может произойти прорыв с большим объемом сделок, тогда цена пойдет вверх, если количество покупок превысит число продаж. При преобладании продаж случится отскок, и цена может снизиться.

Как вести торговлю по кластерным графикам

Кластерная торговля подразумевает анализ данных рынка с помощью специальных инструментов. Для принятия взвешенных решений требуется:

• определить тренд – если маркет-дельта при кластерном анализе в Форекс на графике положительная, то цена растет, а если, наоборот, то падает;
• оценить силу – большая разница между покупками и продажами говорит о сильном тренде;
• выявить ключевые линии – маркет-профиль позволяет установить уровни с наибольшими объемами торгов, которые выступят линиями сопротивления и поддержки;
• сделать прогноз направления цены – на основе прошлых объемов можно понять, куда двинется цена на кластерных графиках в будущем.

Интерпретация графика – это важная часть анализа, при которой требуется опираться на свою точку зрения. Каждый столбец отвечает за активности в определенном периоде, разделенном на полосы, означающие ценовые уровни. При торговле важно смотреть на максимальные объемы на свечах и индикаторы дельта и профиль. Формирование собственной точки зрения важно при торговле по кластерам, так как рынок требует индивидуального подхода. Это позволяет составлять грамотные прогнозы и гибкий план, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Контроль риска в такой методике предполагает использование кластеров для уменьшения финансовых потерь. Стратегия показывает линии сопротивления и поддержки, позволяет оценить объемы торгов и спрогнозировать движение цены так, чтобы вовремя провести перераспределение средств. Анализ включает понятие Footprint, представляющее собой вид графиков, отражающих объемы торгов и векторы движения цен. Этот аспект позволяет трейдерам понять точки входа и выхода и отследить настроения других игроков.

Кластеры используют в торговле, что видно на примере графиков за 4 часа и 10 минут. В длительном варианте речь идет о долгосрочном, а во втором – о краткосрочном видении. По короткому графику инвестор быстро оценивает активность других игроков и узнает, когда ему пора входить в позицию и выходить из сделки без убытков.

Анализ применяется на разных таймфреймах, что сказывается на долгосрочных и краткосрочных решениях. В длинных сделках инвесторам доступно определение ключевых уровней для планирования крупных позиций, а в шортах – кластеры используются сигнал подтверждения для управления текущими позициями.

Программы для кластерного анализа

Для кластерного анализа в онлайн-трейдинге используются различные программы, которые доступны в платном и бесплатном форматах. Популярными инструментами выступают:

• Volfix. Платная программа предлагает много функций и характеризуется гибкими настройками и высокой детализацией. Оплата в формате подписки – $60 в месяц.
• Ninja Trader. Сервис имеет богатый набор функций и подходит для активных участников торгов. Стоимость использования – $225 за квартал.
• ClusterData. Программа для кластерного анализа удобна в использовании и подойдет для инвесторов любого уровня, так как обладает понятным интерфейсом. Цена использования составляет $7,5 в месяц.
• SBPro. Платформа удобна для долгосрочного использования и характеризуется дешевизной на фоне конкурентов – стоит $100, которые нужно внести единоразово.

Все описанные инструменты платные и по сравнению с бесплатными сервисами открывают больше функций. В свободных версиях программ для анализа кластеров в трейдинге обычно приведены базовые возможности, которых недостаточно для детального прогнозирования. Проводить анализ клиенты могут в терминалах MT4 и MT5, которые отражают объемы торгов и помогают анализировать рыночный профиль и дельту.

Заключение

Секрет кластерного анализа в том, что его понимание помогает работать с выгодой для себя. Инструменты открывают возможность прогнозирования, что полезно на коротких и длинных сделках. В результате применения данного метода инвестор может:

• анализировать кластерный объем;
• выявлять активные уровни;
• управлять своими рисками;
• сокращать вероятность потерь.

Мы рекомендуем вам проходить обучение и применять объемный комплекс методов, чтобы тщательно прогнозировать поведение активов и увеличивать шансы на успех на финансовых рынках.

Сообщите в комментариях свои впечатления от использования кластерного анализа в реальной торговле, если у вас есть такой опыт. Расскажите, помог ли вам данный метод в совершении прибыльных сделок.

На нашем сайте читайте другие обзоры инструментом теханализа, которые помогают достичь успехов в трейдинге.