Стратегия «Три экрана» Элдера: основы и практическое применение в трейдинге на Форекс и других рынках

Разработанная Александром Элдером уникальная стратегия «Три экрана» на Форекс призвана решить одну из основных проблем трейдинга: совмещение долгосрочного тренда с краткосрочными точками входа. Основной смысл методики заключается в использовании трех графиков с разными таймфреймами в процессе анализа рынка. Это позволяет согласовать друг с другом сигналы, увеличивая шанс успешности сделки. Стратегия пользуется высокой популярностью среди трейдеров.

Что представляет собой стратегия «Три экрана» Элдера

Стратегия Элдера является классикой трейдинга. Она представляет собой структурный подход к анализу рынка. Ее основная суть заключается в выявлении сигналов на каждом из трех экранов с их последующей фильтрацией от старшего таймфрейма к младшему. 

Основополагающие принципы правил Элдера:

• Анализ всегда проводится от старшего таймфрейма к младшему;
• Каждый экран выполняет свою конкретную функцию;
• Старший таймфрейм дает возможность игнорировать незначительные колебания на младших;
• Сигналы согласуются между экранами.
• Элдер выделяет три ключевых аналитических уровня: 
• Старший (Экран 1) нужен для выявления господствующего тренда;
• Основной (Экран 2) определяет наиболее удачный момент для входа, основываясь на направлении, подобранном первым.
• Младший (Экран 3) конкретизирует точку вхождения, устраняет риски и устанавливает защитные ордера.

Важно понимать, что Элдер предложил лишь концепцию, а не сформировал готовую систему. В ней отсутствуют четкие правила выбора активов, не учитывается мани-менеджмент, уделяется мало внимания выходам. Параметры используемых индикаторов он предлагает лишь в качестве рекомендации.

Начало работы с методом Элдера

Поскольку стратегия «Три экрана» Элдера не является готовой системой, а выступает лишь каркасом, требующим адаптации под конкретные условия трейдера, перед началом ее применения на практике необходима детальная проработка. 

Вот основные шаги для начала работы:

Подбор необходимого набора индикаторов для каждого экрана

На каждом этапе требуются собственные инструменты, способные решить задачу конкретного уровня. 

Старший экран выявляет господствующий тренд. В процессе подбора обращайте внимание на то что индикатор должен давать четкие, устойчивые сигналы о направлении с минимальным числом ложных пересечений. Чаще всего на этом уровне применяют индикаторы: MACD (12,26,9) или EMA(26).

Основной экран находит признаки завершения процесса отката против основного тренда. Данный индикатор должен эффективно идентифицировать зоны перекупленности или перепроданности в рамках тренда и давать сигналы разворота. Используются осцилляторы (Стохастик, RSI) для входа после отката, рабочий таймфрейм (H1/H4).

Младший экран выявляет точный момент входа, устанавливает стоп-лосс и сокращает риски, связанные со входом. Таймфрейм в 4–5 раз короче основного (M15 для H1). 

Формирование набора тайм-фреймов

Для обеспечения правильной иерархии, определяется набор согласованных временных промежутков. Для эффективной фильтрации шума важно следить за тем, чтобы каждый следующий таймфрейм был примерно в 4–5 раз короче или длиннее соседнего. 

Управление капиталом и рисками

Автор стратегии полагал, что риск является неотъемлемой частью торговли, а значит нужно научиться управлять им

По мнению Элдера, риск на сделку не должен превышать 1–2% капитала, а обязательный стоп-лосс (SL) определяется на третьем или втором экране. Также необходимо уделить внимание тейк-профиту и установить конкретный лимит убытков (на сутки или неделю), достигнув которого нужно временно прекратить торговлю.А чтобы глубже понять механику движения цены, стоит обратить внимание на стратегию Smart Money в трейдинге – методику, раскрывающую действия крупных игроков.

Первый экран: Определение направления тренда

Первый экран в методе «Три экрана» играет критически важную роль: он задает главный вектор всей последующей торговли. Его цель — однозначно ответить на ключевой вопрос: «В каком направлении следует торговать на основном таймфрейме?»

Элдер предложил два основных инструмента для первого экрана: индикатор MACD (12, 26, 9) и Скользящая средняя (MA) с поправками, например, EMA с периодом 26:

MACD используется для определения тренда — положение и направление гистограммы относительно нуля. 

• Бычий тренд (покупать): гистограмма выше нуля и устойчиво растет. 
• Медвежий тренд (продавать): гистограмма ниже нуля и устойчиво снижается. 
• Неопределенность/флэт (воздержаться): гистограмма колеблется у нуля или движется горизонтально. 

Дивергенция (расхождение движения цены и гистограммы) служит предупреждающим фильтром: бычья дивергенция сигнализирует об ослаблении медвежьего тренда, медвежья дивергенция — об ослаблении бычьего. 

Дивергенция не отменяет текущий сигнал тренда, но предупреждает о потенциальной коррекции или развороте.

• График цены на картинке демонстрирует явно восходящее движение. Гистограмма (столбики) стабильно выше нулевой линии, видно, что она растет (каждый пик выше предыдущего). Это демонстрирует необходимость торговать на покупку.
• График цены отображает нисходящее движение. Окно MACD ниже нулевой линии и явно снижается (каждый минимум ниже предыдущего). Это говорит о том, что торговать нужно исключительно на продажу.

Второй экран: завершение откатов

На втором этапе метода «3 экрана» необходимо точно определить точку окончания коррекции против основного тренда, который был выявлен на первом. Также нужно подготовиться ко входу в корректном направлении. «Прилив» состоит из импульсных и коррекционных волн. Задача трейдера — поймать завершение второй.

При бычьем тренде коррекция проявляется как движение цены вниз. Ее завершение характеризуется ослаблением давления продавцов: замедление падения, формирование бычьих паттернов и нахождение поддержки на ключевых уровнях.

При медвежьем тренде наоборот, коррекция проявляется как движение цены вверх. Ее завершение характеризуется ослаблением давления покупателей: замедление роста, формирование медвежьих паттернов, нахождение сопротивления на ключевых уровнях.

При поиске покупок используется Стохастик (часто с настройками 5,3,3 или 8,3,3). Сигнал о готовности ко входу появляется, когда индикатор сначала падает ниже уровня 20, а потом его быстрая линия (%K) пересекает медленную (%D) снизу вверх – это сигнал разворота вверх.

При поиске продаж, то есть в медвежьем тренде, сигнал о готовности появляется, когда Стохастик поднимается выше уровня 80, а потом его быстрая линия (%K) пересекает медленную (%D) сверху вниз – это сигнал разворота вниз. 

Крайне важно следить за тем, чтобы сигнал Стохастика совпадал с направлением тренда с первого экрана. Перепроданность в бычьем тренде означает сигнал к покупке, а перекупленность в медвежьем тренде — сигнал к продаже. Если осциллятор дает сигнал против тренда, его нужно игнорировать.

Несмотря на рекомендации Элдера, Стохастик можно заменить альтернативными индикаторами, например: RSI, CCI, MACD.

Третий экран: Отложенные ордера

Третий экран в стратегии «3 экрана» Элдера — это финальный этап, на котором нужно с предельной точностью войти в рынок в направлении основного тренда после завершения коррекции. Риски в этом случае сводятся к минимуму. Ключевым инструментом для этого, по Элдеру, являются отложенные ордера — Buy Stop и Sell Stop.

Преимущества использования отложенных ордеров заключается в минимизации риска за счет оптимального SL. Отложенные ордера позволяют установить очень близкий Стоп-Лосс (SL) — буквально за ближайший значимый минимум, если речь идет о Buy Stop, или максимум для Sell Stop на младшем таймфрейме. Это обеспечивает лучшее соотношение потенциальной прибыли к риску (Risk/Reward, R/R), часто 1:2 или 1:3 и выше.

Особенности работы с отложенными ордерами в стратегии «Три экрана» заключаются в переходе на младший таймфрейм после сигнала второго экрана, но без активного участия на рынке. Сначала следует дождаться выявления точной точки входа. Для входа используются строго два типа ордеров: Buy Stop (для покупок при бычьем тренде) и Sell Stop (для продаж при медвежьем). Buy Stop устанавливается чуть выше последнего локального максимума коррекции, а Sell Stop — чуть ниже минимума. 

Такая установка минимизирует риск и увеличивает потенциальную прибыль. При продолжении коррекции и появления нового экстремума ордер динамически переносится выше или ниже нового. За счет таких действий происходит адаптация к обновленной структуре рынка и минимизируются возможные риски. Это обеспечивает дисциплинированный вход с оптимальным соотношением прибыли и риска.

Пример торговли по стратегии «3 экрана» 

Рассмотрим практическое применение стратегии «Три экрана Элдера» на реальном примере с парой GBP/USD.

Экран 1 (Старший — H4)

Для определения направления тренда изучаем 4-часовой график (H4) с помощью Скользящей средней (например, EMA с периодом 26). Цена GBP/USD выше линии EMA(26). Сама кривая имеет явный восходящий наклон (каждый следующий период EMA выше предыдущего). Это подтверждает бычий тренд и является сигналом рассматривать сделки исключительно на покупку.

Экран 2 (Основной — H1)

Для обнаружения окончания коррекции следует переключить внимание на график H1. Затем ищем признаки завершения нисходящего отскока в рамках бычьего тренда с использованием осциллятора Стохастик. Из графика видно, что 24 декабря Стохастик вошел в зону перепроданности (ниже уровня 20). Вскоре после этого линия %K пересекла линию %D СНИЗУ ВВЕРХ, подавая сигнал разворота импульса вверх. Это говорит о завершении коррекции в направлении бычьего тренда. Далее переходим к 3-му экрану для точного входа.

Экран 3 (M15): Установка ордера

Переходим на 15-минутный график для точного входа. Определяем последний значимый локальный максимум (High) коррекции (например, 1.3250). Выставляем Buy Stop чуть выше этого уровня (на 1.3255) для входа при подтверждённом пробое. Сразу ставим стоп-лосс чуть ниже ближайшего минимума (Low, например, 1.3220 → SL на 1.3215) для защиты от ложного пробоя.

Индикатор «Три экрана» Элдера в торговом терминале

Индикатор «три экрана» Элдера представляет собой специальный инструмент для анализа графиков, который создан для MetaTrader или других терминалов. Он автоматизирует визуализацию сигналов стратегии «Три экрана» на одном графике вашего рабочего таймфрейма.

Особенности и преимущества индикатора «Три экрана» Элдера:

• Последовательный анализа данных с каждого периода;
• Отображение сигналов на рабочем графике;
• Гибкая настройка.

Таким образом, индикатор визуализирует все сигналы стратегии на одном графике, что освобождает трейдера от переключения между ними. 

Преимущества использования индикатора перед ручным анализом заключаются в:

• Оптимизации временных затрат. За счет отображения всех сигналов на едином графике трейдеру не не нужно переключаться между экранами.
• Простоте визуального восприятия.
• Наличии автоматических уведомлений о сигналах. 
• Стандартизации за счет следования указанным параметрам стратегии.

Преимущества и недостатки стратегии

Одной из сильных сторон стратегии «3 экрана» Элдера является ее системность с четким алгоритмом (тренд, коррекция, вход). Также она отличается надежностью и трендовой ориентацией, что позволяет демонстрировать хорошую статистику прибыли.

Старший таймфрейм эффективно фильтрует рыночный шум, а гибкость в настройках позволяет адаптировать алгоритм к разным рынкам (акции, фьючерсы, Форекс). Структурированный подход дисциплинирует трейдера. 

Однако стратегия не лишена недостатков: ее результаты субъективны и зависят от выбора таймфреймов, индикаторов и их интерпретации. Качественные сигналы на старших таймфреймах редки, а использование трендовых индикаторов (MACD/MA) приводит к запаздыванию входа. На Форексе частые флэты и низкая волатильность генерируют ложные сигналы.

Подведем итог

Стратегия Александра Элдера остается мощным и доступным инструментом для трейдеров любого уровня. Ее главная сила – в системном подходе. Это позволяет повысить надежность сигналов за счет последовательной фильтрации рыночного шума. Система также учит дисциплине, терпению и прибыльной торговле.