Полосы Боллинджера: полное руководство по использованию и стратегии

Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор и универсальное решение для большинства активов, дающее надежные и прибыльные сигналы для входа на рынок вне зависимости от его фазы и волатильности. В этой статье наша редакция собрала максимум информации об особенностях использования этого индикатора в техническом анализе, чтобы вы могли проще и эффективнее торговать в плюс на Форекс, валютными парами, криптовалютами и другими активами.

Определение и основные характеристики полос Боллинджера

У торгового инструмента в Сети есть несколько определений, мы используем принятое в теории экономического анализа – это индикатор тренда, графически представляющий собой три линии, по которым можно определять волатильность курса и активность на рынке. Главная идея – это визуализация распределения цены актива по ее средним значениям, перекупленности или перепроданности рынка в целом. О назначении трех линий индикатора тренда ниже:

Скользящая средняя в рамках индикатора полосы Боллинджера показывает общее направление цены в рамках выбранного таймфрейма.

Верхняя и нижняя линия – это те же скользящие средние, но с фиксированным отклонением, которое зависит от волатильности цены. Такая привязка автоматически регулирует их расширение, когда рынок неустойчив и сужение в более стабильный временной отрезок.

По итогу инструмент выглядит, как ценовой канал с переменной шириной, в котором расстояние между границами средних скользящих привязано к волатильности выбранного актива. Подобный подход схож с логикой, которую используют институциональные трейдеры и приверженцы методов анализа крупного капитала, например в рамках smart money стратегия в трейдинге.

Структура полос Боллинджера на графике

Программирование этой торговой стратегии принадлежит Джону Боллинджеру, который переехал с семьей в Нью-Йорк из родной для него Франции. Джон впервые познакомился с фондовым рынком благодаря матери, которая попросила оценить ее инвестиционный портфель. Боллинджера так заинтересовали эти линии и полосы, что он окончил курсы на технического аналитика, интересовался торговлей фьючерсами и опционами, методами изучения рынка и управления капиталом.

Набив руку, он впоследствии устроился на один из американских каналов в качестве торгового аналитика, параллельно разрабатывая собственную систему индикаторного анализа тренда. Джон полностью закончил над ней работу, а также формализовал правила использования биржевого индикатора в 1991 году. Через 5 лет, когда аналитики и трейдеры по достоинству оценили новый инструмент, Боллинджер получил всемирную известность и почетное звание лучшего разработчика ПО по техническому анализу графиков и финансовых моделей рынка.

Механизм работы индикатора полос Боллинджера

Для начала стоит определить значение центральной скользящей средней. Значение «n» в числителе формулы индикатора линии Боллинджера – это количество временных промежутков, которые составляют период расчета для средней линии.

Формула расчета средней линии индикатора линии Боллинджера

Так как нижняя и верхняя границы на графике – это те же средние линии, для их определении работает аналогичная формула с небольшой разницей. Сам Боллинджер писал, что уровни поддержки и сопротивления в анализе графика ценовых колебаний стоит брать со смещением в 20 периодов и двумя отклонениями. Их количество в формуле ниже отражает параметр «D». Создатель инструмента считал, что скользящие средние со смещением менее 10 периодов не смогут корректно реагировать на рыночные паттерны.

Формула расчета верхней и нижней границ индикатора линии Боллинджера

Трейдеры часто используют в торговых стратегиях полосы Боллинджера благодаря их саморегулированию – линии становятся шире при высокой волатильности рынка и сужаются в обратном случае. Их формирование также проходит по устойчивому правилу – 95% всех ценовых колебаний происходит внутри диапазона значений и только 5% выходят за его пределы.

Почему трейдеры выбирают линии Боллинджера?

Опытные трейдеры часто используют индикатор вместе с японским свечами, так как он чувствителен к перепадам рыночных котировок. Благодаря этому анализ волатильности акций и других активов получается комфортнее и быстрее, можно предугадать продолжительность тренда.

Использование полос помогает детально изучить рынок для определения точек входа, выхода, а также:

• оценки волатильности валютных пар или фьючерсов на текущем таймфрейме;

• выявления тренда и флэта;

• построения прогноза по движению цены, вероятности появления сильного импульса на рынке и его развития.

Аналитики и трейдеры знают, как пользоваться индикаторов полосы Боллинджера, особенно у крупных брокеров, банков и хедж-фондов. Универсальность применения и простота освоения инструмента сделали его доступным и простым участникам финансового рынка, о чем свидетельствуют успешные примеры в Сети. Линии можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы, в связке с другими инструментами для повышения точности и эффективности теханализа.

Практическое руководство по использованию полос (линий) Боллинджера

Трендовый индикатор представлен в большинстве современных платформ для торговли на рынке, процесс настройки также унифицирован. Перед изучением рыночных условий и поиска точек для входа, стоит настроить следующие параметры:

• Период – создатель полос советовал использовать 20-периодное отклонение для их корректной работы. На практике индикатор линии Боллинджера для анализа используют с периодом от 13 до 24. При этом чем выше значение, тем менее чувствителен инструмент к рыночной волатильности.

• Цена актива – по умолчанию полосы строятся на основе цены закрытия свечей. В некоторых терминалах можно выставить цену открытия, максимальные и минимальные параметры, средние.

• Тип линий – в классическом варианте используются скользящие средние, но они часто запаздывают, поэтому трейдеры используют линейно-взвешенные или экспоненциальные для улучшения качества торговых сигналов.

• Отклонение – это целое количество баров, на которые трейдер смещает линии относительно тренда. Боллинджер советовал использовать отклонение от 2 до 5, но возможны ошибки в использовании из-за некоторой погрешности.

Изучив, как работают полосы Боллинджера и настройки индикатора, нужно определиться с вариантами использования. Когда рынок во флэте, границы канала проходят параллельно осевой линии, а цена находится в пределах скользящих средних с ложными пробоями поддержки и сопротивления. Прибыль можно получить на отскоках от границ скользящих средних.

График с реакцией полос Боллинджера на изменение рыночных условий

Когда появляется и развивается тренд, угол средний полосы острый, а канал расширенный из-за волатильности котировок. Чем сильнее направление цены, тем чаще пробивается верхняя граница, а откаты случаются реже. По мере снижения силы импульса скользящие средние сужаются относительно центральной, часто наблюдаются ее пробои.

Эффективные торговые стратегии с использованием полос Боллинджера

Чтобы стабильно получать прибыль от торговли, разберем примеры, как пользоваться индикатором линии Боллинджера собственноручно и в рамках автоматической торговли.

Стратегия торговли по тренду

Полосы помогают корректнее опознать точку для входа после отката. Когда рынок акций идет вверх, график находится между осевой и верхней линиями. Покупать стоит на откате, когда котировки приближаются к уровню поддержки.

Пример анализа точек входа по линиям Боллинджера в рамках восходящего тренда

Для выхода можно использовать временной интервал, когда цена пересекает среднюю полосу с движением вверх. Трендовая инвестиционная стратегия аналогична и справедлива для нисходящего графика криптовалютного рынка, Биткойн и других активов.

Стратегия контртрендовой торговли

Трейдеры советуют торговать на дневных графиках из-за чуть меньшей погрешности в сравнении с более короткими таймфреймами. Позицию стоит открывать только в момент, когда цена закроется выше уровня поддержки или ниже сопротивления, некоторые предпочитают подождать еще сутки для проверки на ложный пробой в рамках системы управления финансовыми рисками и риск-менеджмента.

Пример использования линий Боллинджера для поиска точек входа вне тренда

Фиксировать прибыль и закрывать сделку по линиям Боллинджера стоит, когда цена на графике касается центральной, так как вероятность продолжения импульса выше по определению, чем разворота. Проще говоря, контртрендовая стратегия заключается в поиске коротких коррекций при дивергенции.

Стратегия торговли на пробой

Пробойная стратегия основана на финансовом анализе волатильности для поиска точек выхода за уровни поддержки и сопротивления. Вероятность их появления выше, когда канал сужается. Чем ниже ценовые колебания на графике, тем сильнее будет пересечение уровня поддержки или сопротивления и дальнейший тренд, как видно на примере ниже.

Чтобы предугадать направление пробоя, оцените тренд на более высоких таймфреймах, чтобы увидеть долгосрочную тенденцию.

Руководство по настройке индикатора полос Боллинджера на популярных торговых платформах

Перед тем, как учиться пользоваться полосами Боллинджера, стоит настроить торговый робот или терминал для минимизации погрешностей и потери капитала. Рассмотрим базовую последовательность действий для популярного торгового ПО.

MetaTrader 4/5

Для настройки индикатора в MetaTrader откройте его и выберите актив для торговли, а затем во вкладке «Трендовые» выберите Bollinger Bands.

Настройка параметров линий Боллинджера в MetaTrader

Остается вписать стандартные значения для инструмента, как показано на скриншоте выше – период 20, сдвиг – 0 и отклонение – 2, стиль выбирается произвольно.

TradingView

Для настройки индикатора в TradingView используйте такую последовательность действий:

• откройте терминал и кликните на вкладку «Индикаторы», затем – «Теханализ»;

• в выпадающем списке найдите полосы и активируйте значок настроек в верхнем левом углу окна;

• пропишите во вкладке «Аргументы» базовые значения.

Длину полос Боллинджера выставляйте 20. Данные, то есть метод их расчета, по умолчанию основан на цене закрытия, отклонение – 2 и отступ – 0, как показано на скриншоте ниже.

Настройка параметров линий Боллинджера в TradingView

Во вкладке «Стиль» можно настроить цвет, толщину и другие параметры визуализации полос, а в окне «Видимость» – актуальные таймфреймы.

Другие платформы

На рынке пользуются и другими платформами для торговли, в которых есть настройки индикаторов и, в частности, инструмента от Джона Боллинджера. Определенного внимания заслуживают системы cTrader и Ninja Trader. При желании в Сети можно найти скриншоты по работе с ПО и настройке полос, но последовательность действий аналогична MetaTrader с отличиями только в пользовательском интерфейсе.

Итоги и рекомендации по использованию полос Боллинджера

Мы проанализировали особенности и использование полос Боллинджера для торговли по тренду, вне его и через поиск пробоев, варианты настройки инструмента в разных терминалах.

На основе полученных данных пришли к таким итоговым рекомендациям:

• заранее изучите стандартные настройки инструмента, чтобы минимизировать запаздывание торговых сигналов и не потерять деньги при подведении итогов сессии;

• используйте дополнительные индикаторы для повышения эффективности линий;

• открывайте позиции после ретестов и только со 100-процентной уверенностью в исходе.

Трендовые линии помогут верно оценить волатильность рынка, вероятность пробоев вверх или вниз, будут полезны в общем графическом анализе и интерпретации данных. Несмотря на преимущества индикатора, которые наша редакция рассмотрела в статье, это не призыв к действию – используйте наши инвестиционные советы и индикатор полосы Боллинджера, осознавая сильные и слабые стороны инструмента.

Читайте на нашем сайте разборы других торговых индикаторов, об их настройке, преимуществах и недостатках, а также способах использования, чтобы грамотно подходить к трейдингу выбранными активами и стабильно получать прибыль от качественных сигналов.